【摘 要】
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在我国综合国力逐渐增强的过程中,人民币汇率在连接我国和其他国家金融交易中有着举足轻重的地位。汇率的变动对国家社会以及个人都会有多方面的影响。因此对汇率时间序列的走势以及波动情况进行合理准确的预测可以有效降低汇率变动带来的风险及损失。对汇率预测的参数方法研究已有较多成果,为进一步提高预测的精度和效果,考虑限制性较少的非参数方法以及融合了参数和非参数方法优点的半参数方法。本文使用汇改后2017年1月3
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在我国综合国力逐渐增强的过程中,人民币汇率在连接我国和其他国家金融交易中有着举足轻重的地位。汇率的变动对国家社会以及个人都会有多方面的影响。因此对汇率时间序列的走势以及波动情况进行合理准确的预测可以有效降低汇率变动带来的风险及损失。对汇率预测的参数方法研究已有较多成果,为进一步提高预测的精度和效果,考虑限制性较少的非参数方法以及融合了参数和非参数方法优点的半参数方法。本文使用汇改后2017年1月3日至2019年3月31日共554个人民币兑美元汇率中间价数据建立非参数模型,挑选预测效果表现最好的非参数估计方法。并在此基础上与参数模型进行融合,建立3种半参数模型,选择出模型效果最优的半参数模型。为验证此半参数模型效果的普适性,使用2019年1月1日至2021年3月17日共535个人民币兑美元汇率中间价的最新数据建立参数GARCH模型和最优半参数模型,分析半参数模型在拟合和预测方面上的效果提升情况。根据各个模型的拟合和预测效果,在所有非参数估计方法中表现最好的为B样条估计,在此基础上建立的所有半参数模型中表现最好的为B样条-GARCH半参数模型。本文实证分析有效证明了新建立的B样条-GARCH半参数模型对于汇率预测效果有较明显的提升,对于汇率预测相关领域的研究有实际应用意义和参考价值。
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