【摘 要】
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本文主要研究带混杂分红策略的Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数.自从风险模型的分红问题提出后,分红问题立即成为研究的热点,许多文献对其进行推广研究,例
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本文主要研究带混杂分红策略的Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数.自从风险模型的分红问题提出后,分红问题立即成为研究的热点,许多文献对其进行推广研究,例如Buhlmann(1970), Gerber(1972,1973,1981)文献Gerber and Shiu(1998)将期望折现罚金函数引进到破产论中.Barrier分红策略与Threshold分红策略都是重要的分红策略.文献Lin and Will-mot(2003),详细介绍了带有Barrier分红策略的古典风险模型,Lin and Pavlova(2006),详细介绍了带有Threshold分红策略的古典风险模型.在上述结果的基础上,本文研究Barrier分红策略和Threshold分红策略相结合的混杂分红策略下的Erlang(2)风险模型及相依Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数.根据内容本论文可以分为以下三章：第一章为引言,简单介绍了分红问题的研究现状及模型的研究背景,为以下两章的内容做准备.第二章求出Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的积分-微分方程,并推广到广义Erlang(n)的情形.第三章给出相依Erlang(2)风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的积分-微分方程.
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