【摘 要】
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该文的研究对象是非寿险保险市场的统计数据,从统计分析和风险过程两个层面对其进行理论研究.根据保险市场的实际背景探索更为深刻的统计规律和风险模型.与此同时,揭示和寻找
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该文的研究对象是非寿险保险市场的统计数据,从统计分析和风险过程两个层面对其进行理论研究.根据保险市场的实际背景探索更为深刻的统计规律和风险模型.与此同时,揭示和寻找中国非寿险保险市场的特点和规律,为中国保险公司进行风险分级、制定保费计价系统提供理论基础和计算方法.风险分级就是按保单的属性进行分组,使得同一组内的保单具有相对的同质性,不同组之间的保单具有相对的不同质性.所谓同质性是指保单具有相同的风险水平及索赔规律.一般来说,可以用保单的(平均)索赔额或索赔次数来度量风险水平,索赔规律则可以用索赔额或索赔次数的概率分布来描述.该文研究了风险分级的回归模型及混合PG模型,探讨了偏离参数ρ显著性的检验方法.
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