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股票市场产生于西方发达国家，到现在已经有数百年的历史了。我国股市从1990年上海证券交易所开业至今的十几年的时间里已经逐步成长为我国重要的资本市场之一。各方对股市的关注也使得对股市的预测成为多年来的热门研究课题。本文首先简要介绍了时间序列，然后将我国股市03年的指数分成七组并分别建立了ARIMA模型、线性回归模型和双变量模型，提出和建立了加权模型。由最后的预测效果我们发现ARIMA模型、双变量模型和线性回归模型尽管都有可能是最优的预测模型但是加权模型是最优模型的可能性最大。