几类风险模型中破产时间期望现值及其相关问题

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本文分五章论述了几类风险模型中破产时间期望现值及其相关问题: 第一章,回顾了风险过程的研究现状和主要成果。 第二章,介绍了文章中涉及的基本概念和方法。 第三章,在现有结果的基础上得到了普新更新风险模型中的破产时间期望现值.并根据普通更新模型与平稳更新模型的关系,得到了其破产时间期望现值的关系。 第四章,具体分析了Erlang(n)风险模型,得到了其破产时间期望现值满足的更新方程,以及在初始盈余为0时破产时间的矩和有限时间破产概率。 第五章,进一步将模型推广到带扰动的更新风险模型,得到了其破产时间满足的更新方程和最大盈余分布的积分一微分方程。
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