我们生活在一个拥有空前繁多投资标的的时代,这对我们来说既是困扰,也是机遇。例如,由于沪港通的推广,中国投资者比以前有了更多选择。同一家公司可能同时在香港和内地上市,而其股价表现却不尽相同,这会让投资者就如何选择而产生困扰。再比如说,如果投资者同时看好多只股票,那么如何分配在不同股票上的资金权重就可能是令他头疼的问题。如果有一种产品,通过事先支付一定的成本,它能让投资者在一段时期内获得多个标的资产中表现最好的那个超出执行金额的部分,且到期可以选择不执行,那它必将大受投资者青睐,因为这类产品不仅可以解决资金分配的问题,而且可以确保投资者不会在交易中因选择失误而悔恨不已,恰好解决了投资者之前的困扰。从本质上讲,该产品是一个欧式多资产期权。本论文旨在对其进行定价和研究,并推广到更复杂的情况(如高维、外汇嵌入期权等)。一方面,本论文将通过理论推导,在资产收益率服从特定布朗运动的前提下,结合鞅论给出其定价公式。另一方面,本文将以蒙特卡洛模拟为基础并加以改进,提出现实中对此类产品进行定价的算法。最后,本文将对上述结果进行讨论,并进行回测,结合实际,分析定价的合理性以及产品的特点和优势。