近年来，对冲基金在我国崭露头角，随着我国金融市场的逐步开放，可以预见，对冲基金将会迎来快速发展时期。与公募、私募基金相比，对冲基金在有着其自身特点之外，还对全球资本运转和金融市场稳定有的重要影响。相对于对冲基金最大投资市场的美国，无论是在监管体制和理念上都较为完善。笔者从美国对冲基金监管制度研究入手，试图找到适合我国对冲基金发展的监管制度。第一部分首先运用对比分析法，对对冲基金的概念进行了界定，使之更加的清晰。另外，着重就对冲基金监管的理论进行了探讨，在分析学者相关文章和总结了对冲基金监管的必要性理论后，笔者提出了是适度监管的观念，并确立了对冲基金监管的主要内容。第二部分在了解美国对冲基金发展的同时，就其监管制度进行了研究。包括了监管机构的设置以及监管法律的沿革。同时就监管制度的豁免规定和反欺诈义务进行了分析。最后，总结了其监管制度设置的一些基本理念。第三部分重点探讨了美国《多德-弗兰克法案》出台的背景，介绍了相关制度的变革。笔者通过对相关制度的改革进行评析，试图找到对冲基金监管的新趋势。第四部分通过解读我国对冲基金发展的现状，并对我国现有的对冲基金相关制度进行了分析，总结我国建立对冲基金监管制度的必要性和可行性。第五部分首先是借鉴美国对冲基金监管制度的有益经验，在宏观上就我国机构就监管的基本原则、监管机构、监管法律体系做了展望，对具体监管制度的建立提出了自己的建议。