【摘 要】
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随着经济高速发展,商业银行为了能在强烈的竞争压力下生存,不得不创造一些具有较高收益的产品来吸引投资的眼球,像结构性理财产品这种灵活多变的产品备受青睐.受2008年金融危
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随着经济高速发展,商业银行为了能在强烈的竞争压力下生存,不得不创造一些具有较高收益的产品来吸引投资的眼球,像结构性理财产品这种灵活多变的产品备受青睐.受2008年金融危机的影响,利率下降,许多产品曝出了零收益等负面消息,而渣打银行和汇丰银行中却有几款产品不但没有受到影响,甚至还获得较高的收益,这些产品就是本文研究的触发式结构性理财产品中的一类.以往的学者对这类产品的定价已经有了很多的研究,但由于利率自身的期限结构决定其并非常数,所以本文研究的是随机利率模型下触发式结构性理财产品的定价.本文采用Δ-对冲技术,根据无套利原理,建立适当的偏微分方程,给出了单点触发式和区间触发式利率挂钩型理财产品的定价公式.定价过程中采取的方法是找到随机利率模型下该理财产品适合的偏微分方程,但由于建立的偏微分方程是二维定解问题,本文通过计价单位的转换将二维问题降到一维,再通过合理的变量替换,将复杂的偏微分方程转化为简单的热传导方程?问题及热传导方程混合初边值问题,进而得到该产品的定价公式.
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