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我们考虑重置期权的定价问题.重置期权的价格将随某些确定日期上一些时间区间内的股票价格的算术平均值重新设置.我们在风险中性框架下获得一些基于正态分布上的显式定价公式和一个退化抛物形偏微分方程柯西问题的算法.
依赖于资产价格算术平均值的重置期权的定价
【摘 要】
：
我们考虑重置期权的定价问题.重置期权的价格将随某些确定日期上一些时间区间内的股票价格的算术平均值重新设置.我们在风险中性框架下获得一些基于正态分布上的显式定价公式
【机 构】
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中国科学技术大学
【出 处】
：
中国科学技术大学
【发表日期】
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2004年期
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