存款保险制度作为金融保障制度中的一种,主要是为了保护存款人的利益与维护银行系统的稳定,但它的运行受其自身所携带的问题(道德风险与逆向选择问题)影响,要解决这些问题的核心是要有一个合理的定价。在现有的研究中,关于费率的确定以以下有两种方法为主:一是以银行市场数据为基础的期权定价模型;二是通过银行的相关会计信息计量风险的预期损失定价法。在前人的定价研究中,多半假设负债为全部存款,为了更好的适应于我国的具体情况,我们放宽这一假设,考虑银行的债务结构,并基于Merton模型估算出合适的存款保险费率,由此得到的费率水平对我国拟定存款保险费率具备一定的指导意义。本文先从国内外关于存款保险与博弈论及其定价的理论出发,然后应用博弈论的知识建立模型分析存款人间的挤兑,存款人与银行、监管部门与银行间的道德风险,要减少这些问题对金融系统的影响,就需制定一个合理地定价,为此,本文先应用RV模型对我国16家上市银行进行费率测算,然后放宽假设,应用考虑银行债务的定价模型测算费率,最后应用适用范围最广的预期损失定价模型再来估算费率,并比较分析三种模型所得到的结果。本文总共有六个章节。第一章简要概述了存款保险制度的研究背景、意义和进展。第二章存款保险的定价理论简介,介绍了存款保险定价的定义,影响因素和产生的影响的内涵。第三章存款保险与博弈论,这章通过建立无保险存款制度和有保险存款制度下的博弈模型来说明银行与监管部门间、储户与银行间的道德风险问题和储户间的挤兑风险在施行存款保险之后的变化。第四章期权定价模型及实证研究,本章先详细介绍了期权定价的相关模型,然后利用RV模型对我国上市的16家银行进行实证分析,并分析监管宽容系数和股票分红率对费率的影响,最后建立考虑银行债务的存款保险定价模型,同时运用其对我国16家上市银行的保险费率进行测算,并分析了债务结构对存款保险费率产生的影响。第五章预期损失定价模型及实证分析,先介绍了它的理论模型,然后选取标准普尔对其进行评级的上市银行进行实证分析,分析时考虑到我国在2015年5月1日正式实行的《存款保险条例》中规定最高赔付限额50万元,也就是说并不是所有的存款都得到保障,所以将风险敞口设为99.63%,最后将所得的结果与第四章的两种定价模型的实证结果进行对比分析。第六章根据前面几章的研究结果得出结论,并基于此对我国的存款保险制度提出相关建议,同时分析本文的创新点与不足。