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本文首先利用支撑函数为模糊集值随机变量定义了(D)p距离及其等价距离(D)p,随后证明了模糊集值随机变量空间关于(D)p距离具备完备性,以及距离的一些重要性质。利用(D)p距离,我们给出了模糊集值随机变量的方差、协方差与相关系数的定义,并讨论了它们的性质。在前面结果的基础上,我们进一步探讨了模糊集值随机过程的随机分析理论,即讨论了模糊集值随机过程在均方意义下的连续性、可积性和可微性。最后,把区间值随机理论应用于投资组合选择的E-V模型中,并证明了区间值单指数模型的最小二乘解的存在性,利用该模型改进了E-V模型中协方差阵的估计方法,提高了原有模型对数据的处理能力。