证券组合选择相关论文
本文引入组合选择的隐性有效子集概念,给出一个证券集存在隐性有效子集的充要条件。这是一个广泛意义下的k-基金分离定理;文中得到的......
资本资产定价模型(CAPM)刻画了在资本市场达到均衡时,资本收益的一个市场确定机制。它是一个单指数模型:在众多假设下,指出不同股......
该文共分四章,第一章综述Markowitz证券组合选择理论并简介了该文的主要研究工作.第二章就证券的期望收益率向量存在扰动的情形,利......
证券组合选择问题是金融领域中非常重要而复杂的问题之一,为了给投资者制定投资决策提供了一个比较可靠的参考依据,该文将结合当前......
资产定价一直是金融学研究的中心问题,无套利和一价定律是有关金融资产定价的两条重要原则。现有研究中有关金融资产定价的理论探讨......
本文在不允许卖空的基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上,对于允许卖空的情形建立了模型,并进行了理论分析。我们不仅给出了......
本文在均衡条件下包含一支无风险证券的证券组合选择理论基础上,讨论了不含无风险证券时的市场情形,得到了相应最优组合的解析解。在......
讨论均值 -方差问题 ,即使终端财富的期望一定的条件下 ,选择适当的投资策略以使终端财富的方差最小 .假设股票价格由布朗运动和泊......
本文综合国内外关于证券组合选择优化方法的最新发展动态,从各种不同角度提出筛选证券,简化模型,改进方法,多方法结合,多目标抉择......
研究带交易费的最优证券组合问题.交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的V函数,在某些假定下,带交易费的最优证券组合......
带交易费的最优证券组合选择问题可以表示为一类不可微非线性规划模型。为了求解这类模型,一些学者通过引进大量的辅助变量经过多次......
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和......
利用单因素模型测算了所投资证券的风险值,并在此基础上,给出了关于Markowitz证券组合选择模型的SUMT外点法求解方法。......
本文对当前价格的证券投资问题进行研究,得到基于当前价格的证券投资组合比例及其相应的风险.并说明Markowitz的证券投资组合比例......
Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型, 文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值方差证券组合模型.首先......
马柯维兹针对AX=b的证券组合选择问题用临界线方法进行了深入地研究.本文研究了部分证券限制卖空的组合选择问题.研究发现:对部分......
马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种'安全第一'准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证......
讨论均值-方差问题,即使终端财富的期望一定的条件下,选择适当的投资策略以使终端财富的方差最小,假设股票价格由布朗运动和泊松过程共......
本文通过对证券组合选择理论发展的回顾,进一步发展模型的目标函数和约束条件,使其能更接近真实市场投资行为;并使用现代智能算法对......
风险的产生源于现实世界的不确定性以及人类对其认识的有限性,由于风险潜在的危害性,因而必须得到有效的监控。花旗集团前董事长Wa......