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1905年,Lundberg和Cramer提出了复合泊松风险模型.它是保险理论中的经典模型,它考虑了保单中最基本的要素保费收入与索赔支出.虽然这样考虑方便了我们的理论研究,但此模型在实际应用中有很大的局限性.因此,许多学者对经典风险模型进行了改进与推广.马氏调制风险模型便是经典风险模型的一个很重要的推广.马氏调制风险模型通过考虑一个马氏过程来模拟外界因素对保险公司的影响.同时许多学者将利率,贷款,分红等金融因素引入风险模型中,使得模型更加契合实际生活.1998年,Gerber和Shiu提出了Gerb