本文主要通过期权及期权标的相关因子构建与期权价格的映射模型,在使用多元线性回归和支持向量机均无法使模型达到较好预测能力的情况下,使用了大数据技术中常用的集成算法随机森林,同时为了避免复杂非线性模型的过拟合情况发生,具体探讨了随机森林算法的参数设置。通过研究可以确定随机森林定价模型对期权价格变量和各个因子之间的非线性映射关系有出色的拟合能力。接着基于随机森林期权定价模型进行了期权模拟交易回测,采用两种策略,每个策略均由套利和对冲两部分构成,策略基于随机森林期权定价与实际价格的偏差进行套利。同时仅设置套利部分的仓位的不同,实验结果表明高仓位的套利策略有非常明显的超额收益,再次阐明随机森林定价模型的拟合有效性。本文的交易策略充分考虑现实情况,加入交易成本的考虑,仍实现了较好的收益。最终得到结论:本文中的随机森林期权定价模型在预测期权价格时表现突出,利用市场实际价格对随机森林期权定价模型的价格偏差,可以较好的实现套利操作,实现利润的最大化。