风险理论是近代数学的一个重要分支,主要应用于金融、保险、证券投资以及风险管理方面,也是当今精算界和数学界研究的热门课题。其中对单一险种的风险过程已有很多的研究,考虑到风险经营规模的不断扩大,即风险经营的多元化,有必要建立多险种的破产模型,本文主要对带干扰双险种模型进行分析研究。首先介绍了风险理论发展的历史和经典风险模型及其相关结论,并综述了经典风险模型及其推广；齐次,介绍风险理论的一些重要知识和破产理论的基本原理；接着在经典的风险模型的基础上,将模型推广为带干扰的双险种风险模型,其中保费收入在单位时间内不再是一个常数,而是一个随机变量,保单到达过程推广为一齐次Poisson过程,’得到了其破产概率的精确表达式以及Lundberg不等式,并推导出调节系数的上下界；最后,在第三章的基础上,将索赔过程推广为广义齐次Poisson过程和Cox过程,且将独立的双险种风险模型推广为相依的双风险模型,得到了破产概率的Lundberg不等式；并在将Cox过程改为Erlang(2)过程时,推出了与经典模型类似的的结果。