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全文共佞七章,第一章概述了多事风险管理的意义、产生的根源及其类型以及风险管理策略发展的现状;第二章讨论了风险管理的预备知识;第三章研究当前最新的风险度量方法-风险价值VAR的基本模型和计算方法.第四章分别讨论允许卖空和限制卖空风险证券组合有效边缘的情况.特别对限制卖空的证券组合,应用参数二次规划对偶性理论解决了有效边缘曲线分片划分的问题;第五章从不同角度改进了M-V模型存在的缺陷,提出了基于VAR度量的新的最优投资模型(简称VAR模型).第六章系统研究资产负债管理的优化模型;第七章研究风险管理套期保值的优化模型.