效率作为经济学理论的核心问题,从宏观角度考察,效率主要研究在资源有限的前提下如何更好地满足人们的需求；从微观方面讲是一个企业或者生产单位更加有效的利用生产资源,实现投入最小化或者产出最大化等。作为金融市场中重要的一部分,商业银行实现有效的管理和运营能够提高社会经济的运转效率,能够更好的服务于经济社会的发展和满足人们日益增长的金融服务需求。特别是在经济全球化背景下,全球金融市场的竞争变得越发激烈,随着我国金融市场的逐步开放外资银行大举进入,对我国商业银行经营管理带来了挑战。但同时也对我国商业银行的发展创造了机遇,一个良好的竞争市场有利于市场观念的培育和经营理念的转变,更能促进我国商业银行的转型等。虽然我国商业银行这几年的经营表现证明在面对外资银行时并没有像想象的那样处于劣势,但也要清楚的认识到我国商业银行在经营管理、产品创新、服务等各个方面与外资银行还存在着一定的差距。我国商业银行只有通过更好的增强自身的服务意识、加快产品创新、加强内部管理和风险控制、提高自身效率等才能在激烈的竞争中保持市场份额,获得更好地发展。对于商业银行效率问题,国内外许多学者已经做出了卓有成效的研究,也提出了很多提高商业银行效率的建议等,本文在文献综述部分对前人的研究成果进行了总结分析。通过总结发现已有的研究绝大部分集中在传统的研究视角,没有考虑商业银行经营的内部过程,也没有深入研究商业银行经营的特点和内部不同阶段的效率水平,单纯的求解商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率等。而对商业银行内部经营过程的研究可以打破传统的研究把银行经营作为黑箱的做法,发现银行效率低下的原因,能够更好的从银行内部因素做出改进提高银行的效率。基于此本文在分析我国商业银行经营过程的特点基础上,把我国商业银行的经营过程分为资金筹集阶段和盈利阶段。以代表性较强的14家商业银行为研究对象,运用两阶段关联DEA模型分别求解14家银行在2004年到2011年之间的综合效率和不同阶段的效率。本文对比分析了不同效率之间的关系,并把样本分为两类分别比较了四大国有银行和股份制银行之间的效率。同时对影响各效率的因素进行了分析,提出了一些相关的提高效率的建议。本文的具体研究内容有如下几部分：第一部分导论介绍了本文的研究背景和研究框架设计等。商业银行效率研究有重要的现实意义,以往的研究只是把银行当作黑箱考察,没能深入研究内部不同阶段过程的效率。本文考虑了商业银行经营过程特点,考察商业银行不同的效率。在此部分的框架设计中主要介绍了本文的研究目的、研究方法、研究对象和研究的思路等。第二部分是本文的文献综述部分。本章首先对银行效率的一些理论进行分析阐述,重点介绍了效率的一些经济学含义和银行效率的研究类别,如规模效率、范围效率等。此外介绍了银行效率的研究方法,主要有参数法和非参数法,并分析了不同方法的优缺点。还对影响银行效率的因素从宏观、行业和微观角度进行了总结分析。其次,本文以非参数法DEA的研究为思路,先对运用传统DEA的国内外文献进行总结分析,然后对两阶段DEA的文献从国外和国内两方面进行了分析。本章节的最后小节对以往的研究进行了总结评价等。第三部分是本文的模型构建部分。首先介绍了数据包络分析方法的一些基本的工作原理。其次,介绍了两种常用的经典传统DEA模型,分别对不变规模报酬CCR模型和可变规模报酬BCC模型的计量过程进行了介绍。在借鉴经典模型的基础上,参考相关的文献本章节重点介绍了两阶段关联DEA模型的工作原理,按照规模报酬不变和规模报酬可变两种情况设计了模型。第四部分是本文的实证结果分析。首先重点分析了我国商业银行经营过程特点,把我国商业银行经营过程分为资金筹集阶段和盈利阶段。其次运用两阶段关联DEA,通过运用Matlab软件编程计算了我国商业银行不同的效率水平,重点对我国商业银行的综合效率、筹集资金的效率和盈利阶段的效率进行了分析,并对我国商业银行不同种类的效率进行了对比分析。此外还把样本分为四大国有银行和股份制银行进行了不同效率之间的对比等。第五部分是影响银行效率的因素分析。本文从内外两个角度出发,分别选择GDP增长率、全社会固定资产投资增长率和货币供应量M2增速作为外部宏观变量;从银行规模、盈利能力、配置能力和风险控制等角度选择总资产规模、总资产收益率、非利息收入占比、存贷比、资本充足率和不良贷款率作为内部因素。通过构建Tobit回归分析模型,分别对整体综合效率、筹集资金效率和盈利效率的影响因素进行了实证分析。第六部分是本文的结论部分。在此章节总结了文章的主要结论,根据本文的实证分析结果提出了改进银行效率的一些建议。同时结合本文研究中存在的问题和不足之处,提出了未来研究的方向和改进之处等。本文的主要结论有以下几个方面：第一,我国商业银行的效率水平依然处于较低水平。从实证结果来看,不论是综合效率,还是筹集资金效率和盈利效率,样本银行中处于有效率的银行比较少。从综合效率看,在样本期间内仅有民生银行和兴业银行分别在2004年和2005年是相对有效率的状态,其他银行均未达到有效率状态。其中样本期间内效率排名靠前的为招商银行、兴业银行和民生银行等股份制银行,而排名靠后的为四大国有银行；从筹资效率看,我国商业银行筹资效率相对较好,分别在不同的年份有一些银行是有效率的,在考察期间内筹资效率变化不大：从盈利效率看,我国商业银行盈利效率较低,仅有少数几个观测值是有效率的,说明我国商业银行盈利能力较低。第二,盈利效率低下是造成我国商业银行综合效率低下的原因。通过对14家样本银行在考察期间内综合效率、筹资效率和盈利效率的分析,不难看出我国商业银行的盈利效率低于综合效率,更低于筹资效率。在把样本分为不同的银行类别时实证结果表明同样是盈利效率低下造成了各自的整体综合效率较低。这说明我国商业银行注重筹集资金,而在资金运用获得盈利的阶段却效率低下。这与我国商业银行普遍重视拉存款、拉客户,缺乏创新能力、盈利结构单一,收入主要靠利息收入的现实状况非常吻合。第三,国有银行的效率低于股份制商业银行。从对比分析结果看,无论是综合效率还是两个子阶段的效率,四大国有银行的效率均值都低于股份制商业银行,四大行的各效率排名均在排在股份制商业银行之后。但是也要注意的是四大行经过股份制改造、上市等一系列改革后,其效率水平在逐渐提高,与股份制商业银行之间效率差距在逐渐缩小。第四,银行效率的影响因素分析。实证结果表明GDP增速、固定资产投资增长率、非利息收入占比和资本充足率对我国商业银行综合效率有显著性正影响；货币供应量M2增速、总资产规模和不良贷款率对我国商业银行综合效率有显著的负相关影响。具体来看,宏观因素变量和不良贷款率对筹资阶段效率有显著的正影响或负影响；外部宏观变量对盈利阶段的效率显著性影响变弱,GDP增速对盈利效率的影响变得不显著,内部因素对盈利效率的影响显著增强。说明影响我国商业银行盈利效率的因素是银行自身内部因素,只有通过提高非利息收入占比、降低不良贷款率、提高资本充足率和适度的收缩规模等才能提高我国商业银行的效率。本文的创新之处有：第一,与以往研究把商业银行当作“黑箱”处理不同,本文根据商业银行经营特点把商业银行的经营过程分为筹集资金和盈利两个阶段,这样更能深入研究造成银行效率低下的内部原因。通过运用两阶段关联DEA模型对我国商业银行的综合效率、筹资效率和盈利效率分别研究,得到了我国商业银行效率低下的真正原因。突破了传统的对银行效率的求解大都采用单阶段DEA方法得到技术效率、纯技术效率等无实际意义的指标等。第二,在指标选择上把存款作为中间变量,既是第一阶段的产出变量,同时也是第二阶段的投入变量。这样的做法解决了传统的运用不同方法选取指标对存款等变量存在的争议,更能说明银行投入产出的特征。第三,本文在影响因素分析时,从内外两个方面选择指标,不仅对综合效率进行了实证分析,同时还对筹集资金阶段的效率和盈利阶段的效率影响因素进行了实证分析。实证结果表明内外部因素均会影响我国商业银行的综合效率,但是在盈利阶段外部宏观因素的影响显著性变小,更多的是内部自身因素对盈利效率起到显著的影响作用。这从另外一个角度证明了我国商业银行效率低下是由自身盈利能力低下造成的,只有提高盈利效率才能提高商业银行的整体综合效率。