【摘 要】
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《巴塞尔新资本协议》是国际银行业风险管理的通用准则,在银行风险管理中,信用风险管理是其中的重点也是难点,因而,旨在强化银行业信用风险管理的内部评级法是《巴塞尔新资本
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《巴塞尔新资本协议》是国际银行业风险管理的通用准则,在银行风险管理中,信用风险管理是其中的重点也是难点,因而,旨在强化银行业信用风险管理的内部评级法是《巴塞尔新资本协议》的核心内容之一。在高级内部评级法中,违约概率和违约损失率是两个极其重要的变量,相对而言,违约概率较容易计量,相关研究也较为成熟,而违约损失率的研究,特别是违约损失率的定量研究却是极具挑战性的,将违约损失率与中国的银行业信用风险管理相结合更是前所未有的。本文旨在对这一挑战性的研究做一些尝试,并力图在理论、方法和实践三个方面都能有所创新。本文的整体构架是从宏观到微观,由理论到实践,层层深入的对违约损失率进行研究。文章首先对国内外相关违约损失率的理论文献做了系统的回顾和梳理。着重了解了国内外违约损失率的研究现状,并对与违约损失率相关的理论研究与实证分析有了脉络性的认识。接着,通过对《巴塞尔新资本协议》中内部评级法进行全面、深入的探讨,我们进一步对违约损失率这一变量的内涵与外延,以及其在银行业风险管理中的作用进行了深入的阐述。进而,我们着重从期权模型和统计模型两个角度来探讨违约损失率的估计,并最终结合我国四大国有银行不良资产的数据分析、成因剖析来估计我国国有银行的违约损失率状况。在明确违约损失率计量的困难的同时,也阐明了违约损失率在我国银行业中应用的重要意义,并针对我国的具体情况,提出了我国银行业信用风险管理中应用违约损失率的政策建议。当然,鉴于国内银行业业务数据的不可获得性,以及违约损失相关数据库的缺乏,本文没有深入就国内银行业的违约损失率与不良资产、信用风险等做较有说服力的实证研究,这也是本文的一大不足之处。
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