随着国际上应对金融危机的政策和文件的出台；中国银行业中部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低等问题；金融机构之间的关联密切导致个别银行或局部的存贷期限错配问题易引发银行体系的流动性紧张,加强存贷期限错配流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。本文从理论上借鉴国外商业银行的流动性风险管理经验以及巴塞尔协议Ⅲ的新要求,从实践上结合我国上市商业银行的期限错配问题,分析期限错配的表现成因,并且探讨期限错配与流动性风险的相关性。由于期限错配不能消除,为了有效管理存贷期限错配流动性风险,本文对各商业银行期限错配下流动性风险进行度量并分析影响因素。在研究方法上,首先,本文采用了规范分析方法,对商业银行期限错配的表现和成因进行分析,概述了期限错配与流动性风险的相关性,对期限错配约束下的流动性风险的影响因素分析。其次,本文采用了实证分析方法,由于数据的可得性,本文研究上市商业银行的存贷期限错配状况,采用基于H-P滤波法的流动性缺口方法测度各家上市商业银行期限错配下的流动性风险。在此基础上,本文以15家上市商业银行的2006年第四季度到2014年第二季度相关数据为样本,并且采用面板数据模型判定银行内部和银行外部的相关影响因素对存贷期限错配流动性风险的影响程度。本文最后得出结论：商业银行期限错配的表现主要是上市商业银行的资金短期化趋势明显和上市商业银行的贷款长期化趋势加剧；期限错配以经济周期和传染机制两个视角与流动性风险来的产生相关；银行内部因素影响程度大于银行外部影响因素,银行的资本质量和银行的资产结构与存贷期限错配流动性风险正相关,银行资产规模和银行的经营管理水平与存贷期限错配流动性风险负相关,宏观货币政策、国家宏观经济情况和金融发育程度与存贷期限错配流动性风险正相关。