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近些年来,我国人民币与外汇之间的交易相当活跃,与此同时人民币与美元、欧元、日元间的汇率也存在着较大的变化,可以看出汇率风险在我国的存在性是不容置疑的,而远期汇率是我国规避外汇风险使用最多的衍生品工具,利率平价理论作为使用最多的定价理论,在我国的适用性怎么样正是本文研究的重点,即本文是基于利率平价理论分析我国即期汇率与远期汇率之间的关系。本文的覆盖范围比较广,对美元、欧元和日元对人民币的远期与即期汇率的数据进行了实证分析,实证部分是从两个理论基础出发的,一个是汇率本身的变化角度,一个是汇率百分比变化角度,实证主要是针对数据做了平稳性检验,协整关系检验,并对模型进行了回归,得出表达式,最后对实证的结果进行初步分析。从最后的分析可以看出,我国远期汇率市场之所以还没有完全达到避险作用,核心问题是在于我国的资本市场未开放,利率市场化程度很低。针对远期汇率市场的问题,我国应该不断推进人民币汇率形成机制,加快利率市场化改革步伐,解决岸上金融与离岸金融的分离问题,增加市场的参与性,活跃远期汇率市场。