证券市场是一个极其复杂多变的系统,2007年始发美国爆发了世纪性的金融危机,对各国证券市场都造成了不同程度的损失,我国证券市场也不例外。因此如何正确地选择投资产品、能有效分散投资风险的同时又能获取一定的期望收益,成为金融证券市场上迫切的需求,因此有效的现代投资组合模型和求解模型的算法的实现具有极其重要的实用价值。基于上述背景,一方面本文基于现实证券市场上买卖股票的实际操作情况,建立了存在融资、存在交易费用、存在最小交易单位的投资组合模型。另一方面,基于建立的双目标投资组合模型的特点,设计了相应的改进的NSGAII遗传算法,在编码方式、交叉变异以及变量处理都进行了改进,以使得设计的算法适合本文建立的投资组合模型。在非常量范围的约束条件处理上,本文引进了惩罚函数。为了验证本文设计的模型和算法的有效性和实用性,本文通过实证方法进行验证,从多目标优化问题的解多样性、解分布均匀等算法评价方面,以及解与实际投资情况相吻合的角度进行验证,从实证结论显示本文设计的模型对投资者投资具有较大参考价值,而本文设计的改进算法对求解本文双目标的优化模型具有非常良好的效果,同时本文通过对算法参数进行多次设置得出不同的参数组合对算法的效果和运行结果都具有影响。