本文针对商业银行利率风险管理的关键一环利率风险计量做出较为系统的研究。迄今为止，商业银行所广泛采用的利率风险计量技术主要有传统的利率敏感性缺口分析法，久期分析法以及VaR 方法。但是利率敏感性缺口分析只是对利率变化导致净利息收入的实际变化提供了一种粗略的静态估计，其精确性明显要低于久期分析法和 VaR分析法。目前我国商业银行要引入VaR方法尚存在一定的约束条件，如数据的采集问题，利率风险高级管理人才资源的匾乏等。因此，现阶段最适合于我国商业银行利率风险计量的方法为久期分析法。通过对上交所部分国债数据以及我国某商业银行资产负债表的实际数据的分析证明我国商业银行运用久期模型对利率风险进行测量是十分可行的。但是由于我国商业银行利率风险管理起步较晚，再加上久期技术在利率风险计量中的应用尚处于探索阶段，必然面临一定的约束条件，有待于解决。另外，我国的利率正在市场化进程中，这也必将对利率风险计量和管理带来一定的影响，从而影响到久期技术的引进和应用。久期模型在我国商业银行利率风险计量中的普遍应用还需要其它政策措施的配合，如利率市场化、国债市场的进一步发展和完善，专业人才的培养等。