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在经典复合泊松风险模型和Sparre-Andersen风险模型中,有一个重要的假设是索赔时间间隔和索赔量相互独立.虽然独立性的假设简化了破产问题的分析,但是这个假设在现实生活中有一定的局限性.在这篇文章中,我们考虑的是索赔时间间隔和保费均与索赔量相依的带干扰的连续时间风险模型.引入一个度量来刻画Gerber-Shiu函数,再利用Gerber-Shiu函数的拉普拉斯变换导出一般的Lundberg方程并求得它的根.对于指数型阈值,给出了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的微分方程.在本文,利用{