封闭式基金折价交易现象是国内外封闭式基金市场的普遍现象,一直是理论界备受关注的焦点问题,被称之为“封闭式基金折价之谜”。封闭式基金的折价交易问题表现为在封闭式基金的交易过程中,价格低于其净资产价值的现象。本文结合我国封闭式基金历史发展状况的分析,通过对最新封闭式基金市场数据的统计分析,基于现有主流理论的成果,从定性与定量两个方面研究导致我国目前基金折价的影响因素。并且从有效市场因素、投资者情绪因素以及我国的特有因素入手,通过建立数理实证模型,分析检验各种影响因素显著性,得出对我国封闭式基金折价交易现象的解释结论:存续时间、净值水平和规模因素对我国封闭式基金折价最具有的解释力。文章最后针对结论和当前的经济环境提出了缓解封闭式基金折价的办法,列出了具体的针对性的建议,希望能对转变我国封闭式基金深度折价有所帮助。