【摘 要】
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近年来个人信贷业务在中国发展迅速,但由于个人信用制度建设尚不完善,个人信用记录缺失严重,使提供贷款的银行既无法准确评估申请人资信,从而使银行承担了较高的风险.该文从
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近年来个人信贷业务在中国发展迅速,但由于个人信用制度建设尚不完善,个人信用记录缺失严重,使提供贷款的银行既无法准确评估申请人资信,从而使银行承担了较高的风险.该文从违约互换的避险机理着眼,结合中国商业银行的实际情况进行分析,在比较目前个人信用风险管理中采用的抵押、担保等传统工具中发现,违约互换对降低风险管理的成本有直接作用;在对保险公司的承保范围的分析中发现,违约互换恰能填补保险公司目前不愿意承保的那部分风险.在对国内外有关研究成果进行深入分析的基础上,该文选择了基于跳一扩散过程的违约互换定价模型,该模型将违约看作是随机强度过程,且考虑到突发事件对违约风险的影响,克服了传统定价模型假定贷款违约可预测的缺陷,使信用违约互换更加接近现实的定价方法.与此同时对违约互换应用的有关问题进行了研究,为违约互换的具体应用提供了可行的模式.在违约互换应用的相关问题研究中,该文对违约互换应用后所产生的一系列风险,以及相应的制度建设和过程控制问题审慎提出了对应的解决措施.并延展介绍了违约互换相关联的金融衍生工具——合成贷款和信用联系票据.
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