伴随我国房地产行业的迅速发展,随之而来的住房抵押贷款市场也迅速膨胀,其累积的信用风险也逐渐显现,使得学术界和银行界都认识到,加强住房抵押贷款的信用风险管理,尤其是放贷前借款人的信用评分,对于降低住房抵押贷款中的违约风险,提高贷款资产质量具有重要的实践意义。然而,过去的研究大多注重于对模型精度的提高,却忽略了一个重要的问题——“拒绝推论”,即样本偏差的问题。在住房抵押贷款信用评分中,样本偏差问题的主要原因是信用评估模型是建立在已经接受贷款的客户的还款行为数据上的,不能反映全部贷款申请者的行为特征。针对拒绝推论问题,本文首先对信用评分模型中存在的样本偏差问题进行了分析,并在对样本偏差纠正技术进行了研究。提出了利用案例推理方法进行信用评分并纠正样本偏差,并对该方法的基本原理和步骤进行了详细的阐释。为了形成住房抵押贷款信用评分的案例推理,本文接下来对我国住房抵押贷款的概念、特点和其中蕴含的各种风险进行了分析。借鉴国内外文献中关于住房抵押贷款信用风险影响因素的研究,从借款人特征、贷款特征、房产特征以及相应的衍生变量特征构建了住房抵押贷款信用评分的指标体系,并明确了基于样本偏差纠正的住房抵押贷款信用评分案例推理的流程。最后,本文利用某商业银行的住房抵押贷款数据,对住房抵押贷款信用评分的案例推理方法进行了实证研究。应用结果表明,案例推理方法的样本偏差校正效果显著,分类结果更符合实际,同时由于案例推理方法在评分机理上与传统方法的不同,为今后的研究提供了更广阔的思路。