原油是世界工业经济的血脉,改革开放以来,我国工业迅猛发展,对石油的需求越来越大,而国内供给远远不及需求,我国原油越来越依赖进口。原油期货作为一个十分重要的金融能源衍生品,其价格的变化会时刻影响我国经济发展,所以研究原油期货价格趋势变化能够为我国能源金融市场稳定经济和市场经济的可持续发展提供参考意见,具有十分重要的意义。文章从中点和半径或信息集结算子出发,进一步构建新模型,扩大模型在原油期货价格区间预测上的应用范围。具体来说,首先从区间数的中点和半径出发,以相对熵达到最小为最优原则,建立了基于相对熵的定权组合预测模型,为进一步提高模型预测效果,引入了IOWHA算子,建立了基于相对熵的变权组合预测模型。通过原油期货数据验证了本章建立的组合预测模型比单项预测模型更有效,并给出了原油期货数据的最优预测值。然后,利用COWA算子将区间数转化为实数,以序列相似性指标Theil不等系数为最优准则构建了基于Theil不等系数的定权组合预测模型,将GICOWA算子与相关性指标Theil不等系数结合建立了变权组合预测模型。之后,从误差角度出发,定义了区间数综合误差的概念,以基于Lp范数下的区间数综合误差之和达到最小来构建模型。向模型中引入IOWHA算子,构建了基于Lp范数的变权组合预测模型。原油期货数据的实证分析表明基于Lp范数两个组合模型能够提高预测精度,在综合考虑各模型的各误差指标值后,使用预测效果最好的模型计算出了原油期货区间数预测值。最后在本章末尾对本文建立的三种组合预测模型进行了简单比较。