随着社会经济的高速发展,信息服务业在日常经济生活中扮演着越来越重要的角色。在面临拥挤的信息服务系统时,一些消费者为了降低自己的延迟成本愿意为相同的信息服务支付更高的费用,因此信息服务优先的期权价格成为消费者和信息服务提供商共同关注的问题。本文在总结国内外相关文献的基础上,对传统的期权定价模型进行了修正,根据金融期权的定价思想建立了服务优先期权的实物期权定价模型,同时基于消费者的行为柔性,采用动态方程建立模型,研究了信息服务系统提供优先服务期权时的定价问题,并进行了实证检验。　　本文引言部分主要对国内外专家学者在信息服务优先期权定价方面的研究进行了综述,同时也对期权定价相关的知识理论进行了简单介绍。　　在本文主体部分,论文首先对传统的期权定价方法进行了完善,并给出了服务优先期权的实物期权定价模型;其次采用动态方程建立了信息服务优先期权的定价模型,并推导了消费者执行优先期权的最佳时刻,计算出了消费者的最优期权购买量及信息服务提供商的最优期权价格;最后对所建立的几个模型进行了实证检验。结果说明当基本的下载服务费为3元、服务周期为一年时,信息服务优先期权定价模型与实物期权定价模型、完善的二叉树模型和修正的Black-Scholes模型均表明消费者只需要额外支付约0.2—0.3元即可购买优先期权直接享受下载服务,同时也验证了信息服务优先期权定价模型的有效性。　　本文结尾部分主要对论文内容进行了全面的总结,并指出了论文后续部分需要研究的重点,同时也指出了该课题进一步的研究方向。