近年来,伴随着金融市场的不断变化,衍生品市场的风险变得越来越高。为了控制或降低市场风险水平,增强市场活力,各种金融衍生品应运而生。期权作为一种重要的金融衍生品,是对冲不确定需求、价格波动和汇率波动等所引起风险的有效工具。但是,在期权交易过程中,期权价格受到多种因素的影响,难以对其进行合理计算。因此,期权定价研究一直备受学者关注。亚式障碍期权和亚式彩虹期权是亚式期权分别同障碍期权和彩虹期权复合构成的奇异期权。在本文中,探讨了在不确定环境下如何定价亚式障碍期权和亚式彩虹期权。亚式障碍期权具有亚式期权和障碍期权的优点,以平均值的特性,使其在计算标的资产价格时拥有较低的波动率,同时,使得投资者只需要考虑一定范围内标的资产价格。亚式彩虹期权同样具有亚式期权的特点,由于还具有彩虹期权的特点,使其能够为投资者提供在到期日以执行价格从多个标的资产中选择最大或最小资产的权利。其自身特有的优点,使这两种期权在金融市场中备受欢迎,因此对其进行准确合理的定价也愈加紧迫。在传统的期权定价理论中,股票价格被各种随机微分方程所刻画。但是,随着金融学的发展,在某些情况下,使用随机微分方程方程来描述股票价格并不恰当的。例如,受国际重大事件或次贷危机影响下的金融市场,传统定价理论将无法适用。与传统定价理论不同,本文基于不确定理论对亚式障碍期权和亚式彩虹期权定价问题进行探讨,具体如下:（1）基于不确定股票模型,本文首次利用几何平均值法计算亚式障碍期权标的物价格,根据公平价格原则和不确定理论相关知识,严格地推导出该期权的定价公式,并使用所得公式,分析障碍水平、到期时间和执行价格对该期权价格的影响。（2）首次使用不确定理论,认为亚式彩虹期权标的物价格服从相互独立的不确定微分方程,构建该期权的定价模型,并利用几何平均值法计算标的物价格,基于公平价格原则和不确定理论相关知识,严格地推导出其定价公式,以此为基础,分析该期权价格与到期时间和执行价格的关系。