20世纪90年代以来,随着金融自由化的展开,跨境资本尤其是短期跨境资本的活动愈加频繁,对一国的银行系统乃至整个金融、经济部门都产生了重大影响。特别是新兴经济体发生的一系列危机,虽然其内在原因是由于内部经济发展扭曲导致的宏观基本面脆弱,但短期跨境资本往往是引发危机的导火索,而银行的脆弱性则在危机形成、危机加剧方面起了很大作用。研究短期跨境资本这一外部冲击对我国银行内部风险的影响机制,建立科学的危机预警指标体系,对及早识别危机征兆和采取相应的危机处理措施是十分有意义的。因此,本文运用经济学、金融学的分析方法和工具,通过理论分析、现状分析、内部传导机制分析和实证检验,定性、定量分析短期跨境资本流动对我国银行内部风险产生的影响,并根据实证结果提出降低短期跨境资本冲击对我国银行内部风险的对策建议,以期能够预防和减缓负面影响。文章第一部分为绪论,介绍了本文的选题背景及意义,国内外文献综述,论文的整体思路和方法及论文的创新与不足。第二部分是理论部分,界定了跨境资本流动和银行内部风险的相关概念及理论,介绍了目前银行风险的度量方法。第三部分分析了我国当前跨境资本流动现状及跨境资本对银行内部风险的传导路径,测算了 2011年第一季度至2016年第三季度共23个季度的短期跨境资本的规模,并根据银行的经营能力、流动性风险、信用风险、市场风险选取11个指标构建银行内部风险度量体系,通过因子分析法将11个指标合成银行内部风险指数,定量描述当前我国银行体系的风险状况。第四部分是实证分析,通过单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、VAR模型、脉冲响应分析等方法实证分析23个季度的短期跨境资本冲击对银行内部风险的影响。第五部分是结论及政策建议,根据理论分析和实证检验的结论提出在新经济形势下应对短期跨境资本流动、降低我国银行内部风险的建议——调控跨境资本流入方式;建立、健全短期跨境资本的早期监测预警体系;允许外资银行进入本国银行业;鼓励银行通过多种渠道融资。