中国作为大豆的主要生产国之一和最大的进口国，大豆在我国的经济发展中扮演着重要的角色。目前大豆期货价格已经成为国际大豆贸易定价的基础，而大商所大豆期货自上市以来，一直运作规范，功能发挥较好，之后大商所又推出了黄大豆1号期货合约，使国产非转基因大豆有了自己的价格发现中心。　　本文首先定性分析了我国大豆期货市场和现货市场的现状，然后选取大商所大豆1号期货合约的周收盘价和全国大豆收购均价的周价格数据，建立向量自回归（VAR）模型，采用GRANGER因果检验，协整检验，以及VEC模型对大商所大豆期货合约的价格发现功能进行了实证研究。得出大豆的期现货价格之间存在长期协整关系和双向引导关系，短期偏离长期均衡价格的波动可以通过误差修正机制得到修复，我国的大豆期货市场较为有效率的结论。最后结合实证分析的结果以及我国大豆期现货市场的现状，提出可以提升市场效率的政策建议。