中国的金融市场经过几十年的飞速发展，已经成为国际市场中一个不可获取的组成部分。随着交易品种的增多和技术的进步，更多的交易方法开始涌现出来。特别是在股指期货推出之后，越来越多的机构将逐步参与到期货品种的高频交易中来，CTA是未来机构的发展方向之一。对课题的研究具有一定的实践参考意义。本论文首先介绍了高频交易这一新兴名词的由来，定义，以及同程序化交易和算法交易的区别。高频交易作为一种新兴的算法交易，具有高度量化、低延迟、市场中性、不隔夜持仓等特点。策略是高频交易的核心，其关系着交易的利润和风险。在高频交易策略领域，策略一般主要分为：做市商策略、事件套利和统计套利。高频交易开始于欧美金融市场，并得到大力的发展，在高频交易占有较大市场交易量的同时，也出现了一些问题和风险。然后论文对国内高频交易的现状进行了介绍和应用分析。国内的证券市场比较年轻，已经有较多的交易者进行量化交易，然而对高频交易由于环境等多方面的原因，至今还没有得到发展，但是随着市场的逐渐成熟，高频交易将有不错的前途。作为应用的重要部分，一个具有实时性、自动化、稳健性、高性能等特点的高频交易系统主要包括：（1）实时市场报价系统：由于高频交易系统可能交易不同交易所的产品，实时市场报价系统将连接不同的交易所报价数据接口，整合到统一的平台，并发送到相关下游系统。（2）高频交易策略系统：是系统中的核心系统，主要包含了相关的交易策略逻辑，其根据市场报价等信息，迅速做出交易判断生成相应指令，发送到交易单管理系统。（3）交易单管理系统：接受来自上游系统如高频交易策略系统的指令单信息，并通过相关的交易所接口发送，然后接受回复并转发给上游系统。最后采用趋势跟踪策略对股指期货进行模拟，以简单演示论证论文的分析设计思想。结果显示了在应用相关交易系统和策略情况下，可以实现盈利的投资方式。