随着计算机网络的普及和电子商务的兴起，各商业银行都竞相提升网上银行服务水平，网上交易越来越方便快捷。网上银行为银行客户提供舒适低碳的金融服务的同时，也被诈骗犯罪分子拿来充当作案的工具，成为了转移诈骗所得资金最快捷最隐蔽的渠道，这样给案件侦查带来了新的挑战。本文研究的重点是分析诈骗分子利用网上银行查询和转移诈骗所得资金的交易特征，根据这些交易特征来识别诈骗身份和诈骗行为，在此基础上设计诈骗预警系统，为打击诈骗犯罪提供事前预警、事中监控和事后跟踪的系统支持。本文首先阐述了我国诈骗案件的发展形势和防治诈骗相关研究的现状，然后通过分析诈骗犯罪的过程，找出有效阻止诈骗行为的关键环节——诈骗分子收款和转移资金的环节。接着根据以往协助公安机关侦查案件的工作经验，总结了诈骗分子使用网上银行查询和转移资金的交易特征，并统计和对比了实际诈骗案件中账户的交易记录和正常网上银行账户的交易记录，从而确定以上特征的存在以及特征值范围。最后以中国建设银行业务系统群环境为基础，提出了诈骗预警系统的设计方案，并设计和实现了原型的预警系统。本文完成的主要工作包括：（1）提出了打防诈骗犯罪的新思路——阻断资金转移链，使诈骗犯罪分子达不到骗取钱财的目的，为防治诈骗犯罪取得了主动性；（2）总结分析了诈骗分子用于作案的银行账号的8个主要特征，这些特征可以直接作为侦查诈骗案件和研究诈骗犯罪的参考；（3）设计了基于中国建设银行业务系统群环境的诈骗预警系统，该系统可应用于监控并处理可疑的网上银行诈骗交易。