保险风险模型的破产概率及最优控制策略问题

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【摘要】

：

保险公司在金融机构中发挥着越来越重要的作用,但竞争也日趋激烈,仅仅依靠保险索赔赚取收入的增长方式已经不可持续.与此同时,保险公司拥有大量的现金流,公司管理层如何能有效地运营资本和规避风险尤显重要.本文建立了三个更加符合市场现状和具有经济意义的模型,通过借助概率与随机分析的思想,构造HJB方程,得到了最优回报函数和相应的最优控制策略.主要工作包括：1.考虑了变破产下限的单险种风险模型,其破产概率不易

【作者】

：

米力阳

【机构】

：

宁夏大学

【发表日期】

：

2014年03期

【关键词】

：

风险模型破产概率最优控制策略 Hamilton-Jacobi-Bellman方程

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