切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
学位论文
基于跳扩散过程末离时的信用风险模型研究
基于跳扩散过程末离时的信用风险模型研究
来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgbian
【摘 要】
:
本文基于经典的结构化违约模型,假定公司资产符合跳扩散过程,用此过程对一特定边界αt的末离时来确定违约时间,并给出相应定价公式和蒙特卡罗模拟算法,然后给出对于随机返回率、
【作 者】
:
倪忠浩
【机 构】
:
南开大学
【出 处】
:
南开大学
【发表日期】
:
2009年期
【关键词】
:
信用风险
结构化违约模型
跳扩散过程
末离时
随机返回率
随机利率
蒙特卡罗模拟
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文基于经典的结构化违约模型,假定公司资产符合跳扩散过程,用此过程对一特定边界αt的末离时来确定违约时间,并给出相应定价公式和蒙特卡罗模拟算法,然后给出对于随机返回率、随机利率的定价算法,在文章的最后对模型参数进行分析。
其他文献
Wrpp半群的若干研究
本学位论文研究了几类wrpp半群,全文分为相对独立的四章: 第一章,研究了C-wrpp半群的平移壳,证明了:C-wrpp半群的平移壳仍然是C-wrpp半群。 第二章,研究逆wrpp半群,获得了逆wr
学位
Wrpp半群
C-wrpp半群
平移壳
逆wpp半群
完全wpp半群
密码wpp半群
Clifford半格
一类椭圆组和椭圆型方程的可解性
本文主要讨论一类具有一致椭圆型主部的半线性方程组的弱解和一类椭圆型方程的解的分布及径向解性质。 本文的第一部分处理具有一致椭圆型主部的半线性偏微分方程组。我
学位
椭圆型方程
一致椭圆算子
可解性
上下解方法
概念格构造的概念定位方法及其应用
作为形式概念分析应用的重要的前提,概念格的构造一直是研究中的热点问题.概念格的构造算法分为批处理算法和渐进式算法两大类,目前己经有大量文献讨论过关于概念格构造算法
学位
形式背景
概念格
概念定位函数
构造算法
约简
逻辑结构
幂等元集满足恒等式的富足半群
在半群代数理论中,正则半群及其于类的研究一直是半群理论的一个主流领域随着半群理论的发展,广义正则半群及其子类成为半群研究的一个重要方面.由于幂等元集的性质对半群的结
学位
半群代数
富足半群
拟C-半群
幂等元集
几个包含Smarandache函数的方程的求解
数论,在数学学科中占据了非常重要的地位,而著名的Srnarandache问题是数论研究中十分重要的问题,它是由美籍罗马尼亚数学家Florentin Srnandache教授首先提出的.他在1993年出版
学位
Srnarandache函数
欧拉函数
伪Srnarandache无平方因子函数
伪Srnarandache函数
正整数解
书画名家庆贺《企业文明》创办30周年
书画名家庆贺《企业文明》创办30周年
期刊
企业文明
书画名家
基于贝叶斯网的石油管道腐蚀研究
不确定性问题一直是人工智能领域研究的焦点,在不确定性环境下进行推理和决策日益受到人们的关注。贝叶斯网将概率论和图论有机结合,是一种自然、紧凑的联合概率分布的图形表
学位
贝叶斯网
人工智能
有向无圈图
结构学习
参数学习
K2算法
广义基-仿紧空间类的若干研究
本文在文[14]和[15]的基础上对广义基-仿紧空间类进行了系统地研究。得到了基-中紧空间,基-亚紧空间,强基-仿紧空间及强基-可数仿紧空间等四种空间的一些新的刻画定理及相关性
学位
广义基-仿紧空间
基-中紧空间
基-亚紧空间
强基-仿紧空间
强基-可数仿紧空间
趣味田径教学法在大专体育教学中的运用
在教学及学习过程中,对课程的兴趣有助于学生效果以及身体素质、心理素质的提升,体育教学兴趣的提升对于学生成长意义重大.本文简述了趣味田径的概念,明确了现阶段大专体育教
期刊
趣味田径
大专体育
教学应用
型F的右适当半群
本学位论文研究了F-型的右适当半群的性质及其结构,全文共分为四章。 第一章,引言和初步知识。 第二章,通过引入F-pair的概念给出了F-型的右适当半群的构造方法。 第三
学位
右适当半群
F-型覆盖
左消去幺半群
构造方法
与本文相关的学术论文