由于我国是一个特殊的经济转轨国家,商业银行的经营发展中仍然存在诸多体制性、机制性障碍,受到来自外部环境、内部机制和银行风险特质等方面的多重约束,从而进一步放大和加剧了银行体系的风险,使我国的银行业异常的脆弱。加入WTO以后,面对经济与金融全球化的压力和对外开放所带来的外部冲击,我国脆弱的银行体系爆发危机的可能性是存在的。因此研究我国商业银行脆弱性、预警体系的构建和治理对策,对建设“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好,具有较强国际竞争力的现代金融企业”,以及促进我国经济金融领域的改革、实现稳定安全和可持续发展都具有重要的现实意义。本文首先对银行脆弱性的定义进行了厘清,并从宏观和微观两个层面对银行脆弱性的文献进行了回顾;接着描述了我国商业银行脆弱性状况及主要表现:不良资产比例大、资本金严重不足、盈利能力差、综合竞争力弱等;然后对我国银行体系脆弱性的深层原因进行了探讨,认为银行体系的脆弱性来自于内部制度缺陷和外部市场机制的不完善,而且我国银行业还承担了经济转轨的成本;在借鉴国外银行预警系统-骆驼评级体系、快速预警纠偏模型以及KLR信号分析法的基础上,结合我国的实际情况,从微观角度探讨构建我国银行脆弱性预警体系,并对股份制改革后的建行和中行进行了实证监测;最后本文从银行内部制度建设和外部金融生态环境改善的角度,从银行产权制度改革、银行资本约束理念与综合经营模式、融资结构、外部金融生态环境和金融监管等六个方面,提出防范和化解我国商业银行脆弱性的对策,使银行业的发展与实体经济形成互相促进的良性互动。本文的创新之处在于以促进银行体系基本功能得以正常发挥和协调发展的结构调整和制度建设为立足点,探讨我国银行体系脆弱性的深层次原因以及治理对策,并利用预警指标体系对股份制改革后的建行和中行进行了实证监测。