针对剩余金额为Ornstein-Uhlenback过程的Omega模型中破产概率的研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Lance1982
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本文主要研究保险公司剩余金额服从Ornstein-Uhlenbeck过程的Omega模型。在这种模型下,即使余额达到负值,公司仍然有可能继续运行。而这里讨论的破产时刻也并非经典风险模型中资产首次达到负值的时刻,而是与破产率ω(x)相关的彻底破产。通过讨论Omega模型中Gerber-Shiu函数的性质给出了破产概率满足的二阶常微分方程以及在零点的边界条件,最后,利用多次变量替换方法将其转化为Kummer方程,从而求出了破产概率。Omega模型在近期提出以来,有文献得出了当剩余金额是布朗运动时的破产概率,而本文进一步得出了Ornstein-Uhlenbeck过程作为余额时折现罚金函数满足的相应性质以及破产概率,从而扩充了与Omega模型相关的结论。  
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