随着1995年我国《商业银行法》的颁布,我国银行业开始走向了有法律保障有制度规范的道路。这一阶段,国家开始清理整顿金融秩序,深化商业银行改革,逐步建立起以国有商业银行为主体的体制。1998年财政部发行特种国债对四大行注资2700亿元,.紧接着1999年国有银行1.4万亿元的不良贷款被四大资产管理公司剥离。2004年1月到2005年4月,中国银行、中国建设银行、中国工商银行已先后完成了股份制改造和财务重组。2005年6月23日,交行H股在香港上市；2005年10月27日,建行H股在香港上市；2006年6月1日中行H股在香港上市,7月5日中行A股在上海上市；2006年10月27日,工行A+H股同步上市；2007年5月15日,交行A股在上海上市；2007年9月25日,建行A股在上海上市。农行于2010年完成A+H股同步发行、先后上市。以工、农、中、建、交这五大国有银行为代表的中国银行业经过十多年以来的注资、重组、股份制改造再到上市,历经了脱胎换骨的巨大变化。在国际权威金融媒体英国《银行家》“全球1000家银行排名”2011年的榜单中,按一级资本排名,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行的全球排名分别为第3、第6、第9、第10和第30名,稳居我国中资银行前五位。国有银行、全国性股份制银行、城市商业银行纷纷通过在资本市场改制上市,在资产规模、盈利能力、资本充足率、抗风险能力等方面均取得了极大成效,我国银行业的整体运行质量也大为改善。2012年,全球经济形势更加严峻复杂,国内经济增长趋缓,经济结构调整与经济发展方式转变进一步加快。银行业的竞争更加激烈,风险防控压力增大,盈利增速也有所放缓。在内外环境的共同推动下,我国商业银行从发展方式、服务理念、盈利模式等方面将发生质的改变。从2004年国有商业银行开始改革一直到现在,9年的时间,商业银行一直在进行着转型。而银行未来又将面临着新的转型和挑战。金融是经济的核心,而商业银行作为我国金融体系的核心,其改革的成功和效率、竞争力的提升与否关系到我国从金融大国迈向金融强国的进程,更关系到我国经济能否实现稳定可持续发展。对效率的研究是经济学的重点命题。商业银行的效率研究更是经济学实践中的重点问题。而在当前的背景下,对我国商业银行效率的探究更加具有理论和现实的意义。本文的研究对象选取了我国十六家上市商业银行,其中包括五家大型国有银行、八家全国性股份制商业银行和三家城市商业银行,时间跨度为从2007年到2011年五年时间。在大量的文献基础上,本文主要从银行效率的微观角度出发进行探讨,研究方法分别采用了传统数据包络分析、改进的超效率数据包络分析以及两阶段超效率数据包络分析模型对样本银行的效率进行实证分析。在前两种模型里,主要是以Farrell理论框架下对技术效率、纯技术效率、规模效率的测算为主线,而对于两阶段超效率数据包络分析,则是按银行的作用和经营目标划分为服务阶段和盈利阶段,而分别去计算样本银行的服务效率和盈利效率,从而得到综合效率。本文不仅从个体角度分析了各银行样本期间的效率值并进行了大小排序,同时也加入了比较研究,包括从横向上分析时间趋势,和从纵向上比较不同类型银行各效率的平均值。本文研究内容如下：第1章,导论。主要介绍论文选题的背景及意义、国内外学者对该论题的研究成果和评述、文章的结构和方法以及可能的创新之处与不足。一直以来,商业银行效率的提升都是商业银行改革的重要内容,效率研究的结果能为银行自身效率的改进,为金融支持社会经济的效率改进提供理论依据,也能为监管机构制定政策提供参考。国外学界对效率问题的研究是依照经济金融大环境的变化而随之与时俱进的。最初研究银行效率是以新古典经济学为理论基础的,探索银行在技术条件、经济结构、资金稀缺的约束下能否高效率的经营。20世纪70年代开始,全球主要发达经济国家对金融活动的管制有所松懈。西方学者们也开始把注意力放在了对银行规模经济和范围经济的研究上,对是否存在规模效率和范围效率展开了激烈的论证。到了20世纪80年代的中后期,随着银行业竞争的日趋激烈,银行开始思考如何提高自身的竞争力以及改善内部管理,研究视角也就随之转移到了对银行X效率的研究上。20世纪90年代以来,银行并购浪潮兴起,学者们的研究对象也日益丰富,扩展到世界各国银行。国外关于银行效率的研究历经近六十多年,研究视角从规模效率、范围效率发展到X效率,研究方法取得了质的飞跃。而国内的研究相对起步较晚,大多是借鉴国外的前沿分析方法,并结合国内现状进行研究,所以本文只按时间选取了国内部分代表性文献,而没有按研究背景的阶段性来回顾。本文采用的主要方法有三个：系统分析方法、规范研究与实证分析相结合以及比较分析方法。本文也试图在改进模型的运用上有所创新。第2章,商业银行效率研究的理论分析。首先从经济学家对效率的定义来阐述效率的概念。接着从效率层面、成本收益、研究的侧重点、决定效率的手段分类对银行效率进行介绍。最后是介绍银行效率的测量方法。一般用财务指标方法和前沿分析方法来测度银行效率。目前国内外研究中比较流行的是使用前沿分析法来测度效率。根据是否需要估计前沿生产函数中的参数形式,前沿分析法分为参数前沿分析法和非参数前沿分析法。参数分析法分为随机前沿法、自由分布法、厚前沿法及递归厚前沿法。而非参数分析法不需要假定生产函数的形式,分为数据包络分析法和无界分析法。但是两种方法各有优劣,对于是使用参数法还是非参数法,学者们也没有达成统一认识。因为我国投入要素的价格数据难以获得,所以更适合选用非参数法,因此在理论部分,本文详细阐述了数据包络分析法。本章为下一章的实证分析奠定了理论基石。第3章,基于数据包络分析模型对我国上市银行的效率实证分析。本章是本文的核心部分。实证部分包含传统数据包络分析和改进的超效率数据包络分析。其中重点在超效率数据包络分析部分,并分别从两种角度——单阶段和两阶段展开对效率的评价分析。通过对己有文献在研究银行效率问题的投入产出指标体系的总结,本文结合生产法与中介法选取投入产出指标,把在职员工人数(不含劳务派遣)、固定资产净值、各项支出(含利息支出、手续费及佣金支出、营业支出、营业外支出)作为银行人力、物力、财力的投入要素,把税前利润作为衡量产出的指标。另外在两阶段的超效率数据包络分析中,在中间加入了存款总额和贷款净额,既作为第一阶段的产出也作为第二阶段的投入,把综合效率分解为服务效率和盈利效率。本文的测算结果是通过DEAP2.1软件和Matlab2010a软件实现的。并根据实证的计算结果,进行了横向纵向的比较分析。第4章,提出我国商业银行效率提升的建议。在第3章实证分析的基础上,结合我国银行现状,从宏观经济环境、金融环境、制度环境等宏观因素的角度提出商业银行要积极响应宏观政策、加快转型发展,监管机构加强金融监管等建议,以及从改进技术效率、规模效率、服务效率及盈利效率等微观方面有针对性地提出了提高我国银行效率的途径。第5章,主要结论与研究展望。对整篇文章进行总结,并指出了今后可以拓展的研究方向。本文既通过模型技术实现了对我国上市银行效率的测度,另外本文还从实践的层面,对目前商业银行所面临的利率市场化步伐的加快、互联网金融的盛行、信息化技术改进、盈利增速放缓等等带来的冲击进行剖析,最后提出了相应的建议以期待我国商业银行能够迎接挑战、提升效率、成功实现转型。总之,本文主要对我国上市商业银行的技术效率和综合效率进行了尝试性的分析,目的是能够将前任的研究成果和近五年来我国上市银行的经营现状有机结合起来。但是鉴于自身知识的浅薄和工作经验的欠缺,文中肯定存在许多的不足和片面之处,敬请专家学者们给予批评指正,本人将在以后的工作中继续学习、继续探索。谢谢各位评审老师和答辩老师!