【摘 要】
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本文首先利用对冲的方法得到可违约、分期支付期权金的欧式看跌期权价格函数满足的变分不等式,然后证明解的存在唯一性,而且利用变分不等式和Stefan问题相结合的方法得到了自由
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本文首先利用对冲的方法得到可违约、分期支付期权金的欧式看跌期权价格函数满足的变分不等式,然后证明解的存在唯一性,而且利用变分不等式和Stefan问题相结合的方法得到了自由边界的光滑性及其他一些性质,最后利用二叉树的计算方法得到其数值结果。文中对可违约、分期支付期权金的欧式看跌期权定价模型中的自由边界问题进行了论证。
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