股票价格的形成涉及很多不确定因素，且各因素之间的关系错综复杂，因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理将十分困难。但股市是运动的、特殊的系统，股票价格的变化也存在着一定的规律。对此许多学者进行了创造性的尝试，将分形理论与证券市场相结合的应用研究是其中一个热门的研究方向。　　 围绕基于分形理论的股票分析与预测，结合分形插值方法与相空间重构方法，本文对股票分析与预测的算法和相关参数选择的方法进行了研究，并利用Matlab和VisualC++实现了这一算法。　　 本文首先对国内外股票分析预测的现状以及分形理论发展的最新成果进行了分析，并深入研究了资本市场与股票预测的理论基础。然后提出了基于极端顺序统计量的方法，用于估计分形分布的参数，改进了重标级差分析方法，对股票指数和股票价格的历史数据进行了分析，证明中国股票市场分形特征的存在性。并在此基础上进一步提出了变维分形插值与相空间重构理论相结合的股票走势的短期预测算法。　　 本文最终实现了股票分析与预测算法的软件开发，并以上证A日指数、中国石油、中国石化等具有代表性的股票为例进行了验证，能够预测出一周内的股票指数或价格的变化情况，测试结果与实际情况完全相符，从而验证本算法的正确性与可用性。