【摘 要】
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该文运用数学理论和方法对Msrkowitz的现代投资组合理论作进一步深入的研究,以便给投资者、投资机构提供理论和方法上的指导.首先阐述了证券投资的特点及Markowitz组合投资模
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该文运用数学理论和方法对Msrkowitz的现代投资组合理论作进一步深入的研究,以便给投资者、投资机构提供理论和方法上的指导.首先阐述了证券投资的特点及Markowitz组合投资模型的发展概况,分析了投资收益和风险的测定方法.接着论证了Markowitz组合投资模型中协方差矩阵正定性问题、研究了组合证券投资有效边界的性质.最后,运用区间数学方法有效地解决了在不允许卖空的条件下Markowitz模型的求解问题;通过对该模型的修正,引入了在实际经济生活中经常遇到的Minimax问题,并结合证券组合投资的实例进行了分析计算.
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