本文围绕我国商业银行在利率风险管理中存在的若干问题进行研究，探索提高我国商业银行利率风险管理水平，优化我国商业银行利率风险管理绩效的工具和策略。 本文第一章绪论阐述了本文研究的理论背景，研究的目标，研究的内容和方法。第二章分析了我国利率市场化过程中商业银行产生利率风险的外部原因和内部原因，我国商业银行面临的利率市场化过程中的阶段性风险已经恒久性风险。第三章评述了西方发达国家商业银行主要利率风险测量方法和各种管理模型。并且分析了各种利率风险测量方法的局限性。第四章主要结合我国银行业发展的历史问题和阶段，考虑到我国银行也中特有的信用风险问题，信用风险和利率风险交织在一起。本章中分析了存在逆向选择行为情况下商业银行贷款利率水平的确定，并推出了非平坦期限结构情况下含有违约风险债券久期的表达式。第五章主要分析了使用VaR方法来管理商业银行利率风险，并与以前的研究成果双重匹配模型进行了比较，对商业银行模拟资产负债表进行了调整。第六章提出了建设我国商业银行利率风险管理组织系统和利率风险管理信息系统，以及当前阶段我国商业银行利率风险管理的现实措施选择。第七章全文的总结以及研究展望。