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文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动，利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式，推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动驱动的幂型期权定价公式。
混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价
【摘 要】
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文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动，利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式，推广了相应基于
【机 构】
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赣南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年6期
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