【摘 要】
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鉴于我国P2P网贷行业尚未发展成熟,现有的P2P信贷平台在运营中承担一定程度的风险。本文通过Merton期权定价模型求出P2P公司的资产价值及隐含波动率,并结合风险中性原则,建立
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鉴于我国P2P网贷行业尚未发展成熟,现有的P2P信贷平台在运营中承担一定程度的风险。本文通过Merton期权定价模型求出P2P公司的资产价值及隐含波动率,并结合风险中性原则,建立了我国P2P网络信贷保险风险准备金的定价模型。基于市场数据的实证研究表明,该模型有效地满足了违约风险溢价,保护了投资者权益,同时P2P网贷承担风险的增加会给平台带来更高的资金成本压力并造成恶性循环,这表明在积极推行网贷保险化的同时,应加强P2P网贷公司监管并控制其风险。
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