【摘 要】
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近年深度学习方法在金融领域受到广泛应用,尤其推动了股票价格预测的发展.本文针对一般股票价格预测中的单变量长短期记忆网络存在的准确率与鲁棒性不佳的问题,将经济学领域
【机 构】
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中国科学技术大学信息科学技术学院自动化系
【基金项目】
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国家重大科技专项(2017ZX03001019)~~
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近年深度学习方法在金融领域受到广泛应用,尤其推动了股票价格预测的发展.本文针对一般股票价格预测中的单变量长短期记忆网络存在的准确率与鲁棒性不佳的问题,将经济学领域的量化选股策略中的多因子模型思想引入到股票价格预测中,计算股票的多因子并以其作为预测模型的输入特征.同时为了使模型适应多因子输入,因此在单变量长短期记忆网络的基础上建立了一个多变量长短期记忆网络股票价格预测模型.实验结果表明,随着多因子模型的引入,不仅提升了长短期记忆网络股票价格预测的准确率,同时在一定程度上也带来了更好的模型鲁棒性.
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