证券组合投资有效集及有效边界的确定的方法研究

来源 :管理工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：pgglankejianxin

【摘要】

：

证券组合投资有效集及有效边界是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性 ,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题 ,并根据

【作者】

：

陈收赵禹骅

【机构】

：

湖南大学国际商学院

【出处】

：

管理工程学报

【发表日期】

：

1997年02期

【关键词】

：

有效集有效边界最优基灵敏度分析

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证券组合投资有效集及有效边界是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性 ,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题 ,并根据其最优基及其灵敏度分析 ,分段确定有效边界 (有效集 )的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得 ,计算量大大减少

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