【摘 要】
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一些流行的技术指标（例如布林带,RSI,ROC等）被股市交易者广为使用.交易者将每日（小时,周,……）的实际股价作为计算某个技术指标的样本,通过观察相关频率来指导投资.技术指标的有
【基金项目】
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Supported by“Chen Guang”Project of Shanghai Municipal Education Commission（09CG67）, Shanghai Education Research and Innovation Project（10YS187）, 2009 Shanghai Financial University Research Project（SHF
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一些流行的技术指标（例如布林带,RSI,ROC等）被股市交易者广为使用.交易者将每日（小时,周,……）的实际股价作为计算某个技术指标的样本,通过观察相关频率来指导投资.技术指标的有效性已在广泛的应用中得到了验证.我们已经证明在Black-Scholes模型下,某些技术指标有许多有用的统计性质.作为更一般的情况,随机波动率模型在金融数学中得到了广泛的讨论.本文基于随机波动率模型对技术指标的统计性质进行了研究.研究结果表明,如果股票价格服从随机波动率模型,则技术指标的合理性可以得到有力的证明,从这个角度我们为
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