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为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
【摘 要】
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为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
【机 构】
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北京工业大学理学部,中国光大银行
【出 处】
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北京工业大学学报
【发表日期】
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2021年10期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)。
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