永久美式期权相关论文
为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率......
由于经济全球化和多元化程度的进一步加大,使得市场中的不稳定因素和投资者的需求越来越多.为了迎合市场的变化和投资者的需求,一......
探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所......
本文对于大量永久美式期权的执行策略和整体定价进行了研究,模型中,使用了连续控制的方法,考虑了场外期权的信用风险,在执行约束的......
本文研究了美式期权的定价及其应用和隐含波动率的计算问题。这里“美式”是指"American Style"，即具有提前实施功能的期权，而不仅仅......
假设标的资产由混合分数布朗运动驱动,利用分数It6公式得到了混合分数布朗运动环境下永久美式期权的Black-Scholes偏微分方程,并通......
讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方......
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题．当事件发生时．期权就停止。期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后......
首先考虑报酬效用函数U（x）特殊情况下，运用最优停止理论，给出标的资产价格服从跳过程模型下美式期权的最优停时表达式，得到美式期权的最......
介绍了永久美式幂指期权这一金融产品的数学模型。它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式，也是一个自由边界问题。主要运用ODE......
本文把永久美式期权确定最佳实施边界的问题归结为尤拉方程在半无界区域的边值问题的基本解来研究。获得了基本解的表达式,同时确......
本文将永久美式期权的自由边界问题归结为在半无界区域具有多个(或单个)奇异点的边值问题来研究,引入广义特征函数法获得了多个奇......
美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种......
讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下，美式期权的定价模型是一个......
在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应......
期权定价是金融数学研究的核心内容之一，定价的结果越接近事实越好。在金融市场中，信用风险事件经常发生，因此，考虑带有信用风险的市场......
股票质押贷款是一种有效的融资手段，它可以将优质的股票作为质押，从银行贷出款项进行经营活动．但由于质押物是股票，其价格变化的复杂性......
可违约期权是一类特殊的期权类合约,它与普通期权的最本质区别就在其附加的可违约条款.简而言之,该条款赋予了卖方在买方决定执行......
在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期......
金融衍生品作为一种金融创新工具在国际金融市场上起着日益重要的作用.作为其四大门类之一的期权,更是因其能够通过组合的形式复制......
目的是针对现有方法不能处理的价格“向下跳空”给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式.“......
本文建立混合高斯模型下支付连续红利的永久美式期权定价模型.利用自融资策略和分数伊藤公式,得到永久美式期权价值所满足的偏微分......
