基于block bootstrap的厚尾相依序列均值变点检验

来源 :贵州师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hua50776007
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针对无穷方差重尾相依序列的均值变点检验问题,基于序列自正则方法构造CUSUM型统计量,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下得到检验的容许性。由于其渐近分布依赖于尾指数κ,且考虑到序列之间具有相依性,提出基于残差的block bootstrap方法。蒙特卡洛模拟表明该检验统计量和该抽样方法的有效性。
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